Хельга Филиппова родилась 15 июля 1968 года в городе Петрозаводске Карельской АССР. Мать — Филиппова Мария Петровна. Отец — Филиппов Станислав Никандрович.
В 1985 году окончила петрозаводскую среднюю общеобразовательную школу № 11 со спортивным уклоном. Является кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму.
В 1989 году окончила факультет мировой культуры Ленинградского государственного института культуры имени Н. К. Крупской.
С 1991 по 1992 годы училась на актёрско-режиссёрском курсе под руководством Л. Б. Эренбурга в театральной студии при Государственном национальном театре Республики Карелия в городе Петрозаводске. Работала за рубежом.
В 1999 году окончила факультет актёрского искусства и режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) (мастерская Льва Борисовича Эренбурга), после окончания которого была принята в труппу Театра-студии «Небольшой драматический театр Льва Эренбурга» в Санкт-Петербурге, созданного на основе этого выпускного курса. Служит в театре по настоящее время и является его ведущей актрисой.
Владеет финским языком, играет на музыкальных инструментах, обладает хорошими вокальными данными.
Снимается в художественных фильмах и телесериалах.
Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Есть сын Никита.
