Джина Дэвис родилась в Уэреме, штат Массачусетс. В детстве она увлекалась музыкой: училась играть на фортепиано и флейте. В подростковом возрасте играла на органе в Конгрегационалистской церкви в Уэреме. Затем Дэвис обучалась в средней школе Уэрема и по обмену получила образование в Сандвикене, Швеция, что позволило ей в совершенстве овладеть шведским языком. После — девушка училась в колледже Новой Англии в Нью-Хэмпшире, а затем перевелась в Бостонский университет, который закончила в 1979 году со степенью бакалавра изящных искусств.
Переехав в Нью-Йорк, подписала контракт с модельным агентством Zoli и работала фотомоделью, прежде чем в 1982 году дебютировала на телевидении.
