Отец Дафны иммигрировал в США из Гватемалы, мать польско-финского происхождения. В 1980 году Дафна закончила Юнион Хай-скул в Вудстоке, Вермонт.
Сыграла в таких фильмах, как «Верняк» (вместе с Джоном Кьюсаком) и «Космические яйца» Мела Брукса. Наибольшую известность получала снимаясь в сериалах «Мелроуз-Плейс» и «Холм одного дерева».
Её младшая сестра, Дженнифер Зунига (род. 30.03.1964), также актриса, дебютировавшая в фильме «Женщина, её мужчины и её футон» (1992). Зунига посещает частные буддийские медитативные ретриты, чтобы справляться с жизненным стрессом.
В 2006 году Зунига начала встречаться с бизнесменом Дэвидом Млечко. 8 июня 2019 года они сочетались браком в Кембридже, штат Массачусетс.