Шон родился в пригороде Вашингтона Бетесда, Мэриленд, но провел своё детство в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Имеет двойное гражданство США и Австралии. Его мать — Вивиенн, четвёртая жена американского телевизионного продюсера и сценариста Дональда П. Беллисарио, что делает его пасынком Беллисарио. Актриса Тройэн Беллисарио, игравшая Сару Макги в сериале «Морская полиция: Спецотдел», — сводная сестра Шона.
У Шона и его жены Керри Джеймс есть двое детей: дочь по имени Кейтлин Мелисса Мюррей (род. 3 мая 2007) и сын Ривер Джеймс Мюррей (род. 22 апреля 2010). Они живут в городе Шерман-Окс в Калифорнии.
