В 1985 году окончил факультет журналистики МГУ.
Работал режиссёром, режиссёром-постановщиком, сценаристом, продюсером. Для телевидения начал работать как режиссёр-постановщик и продюсер с 1992 года.
В настоящее время Юрий Беленький является учредителем и генеральным продюсером студии «Гармония».
Член Союза кинематографистов России, Ассоциации теле-кино-продюсеров, Международной академии телевизионных наук и искусств «Emmy», Академии Российского телевидения «Тэфи», Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР), кандидат искусствоведения.
Одним из первых начал производство сериалов в России — «Горячев и другие» (1992—1994), «Клубничка» (1996—1997) и других.
К июлю 2011 года завершил более 35 проектов.
С 2005 года ведёт активную педагогическую деятельность (ГИТР им. Литовчина, Школа телевидения «Останкино», Высшие режиссёрские курсы ВГИКа).
С 2011 года руководит мастерской режиссуры телевизионных программ во ВГИКе.
