Кей родился в Саутфилде (штат Мичиган) 22 марта 1971 года, сын чернокожего Лероя МакДаффи и белой Кэрри Херр. Он был усыновлён в юном возрасте парой из Детройта, Майклом Кеем и Патрисией Уолш, которые были социальными работниками. Как и его родители, Майкл чёрный, а Патрисия белая. Через биологического отца у Кея два сводных брата, одним из которых был создатель комиксов Дуэйн МакДаффи (1962—2011 гг.), номинированный на премию Айснера, также из Детройта. Кей обнаружил существование своих братьев только после их смерти и, таким образом, так и не смог встретиться с ними.
Причастие к двум расам стало источником комедийного материала для Кея, который сказал Терри Гроссу в интервью для National Public Radio: «Я думаю, что причина, по которой мы с Джорданом стали актёрами, заключается в том, что мы довольно много переключались между кодами и делаем это до сих пор».
Кей учился в университете Детройт-Мерси, где получил степень бакалавра изящных искусств в театре в 1993 году, а затем в, 1996 году, степень магистра изобразительных искусств в театре в Университете штата Пенсильвания. В университете Детройт-Мерси он состоял в братстве Фи Каппа Тета (Phi Kappa Theta).